듀얼모멘텀4 LAA 전략 올해의 수익률 업데이트(2025-10-22 기준) LAA 전략 성과 업데이트이전에 소개한 LAA 전략의 전략을 한번 업데이트해 보았다. 백테스트 기간은 2011년 10월 말 ~ 2025년 10월 22일까지로 했다. 이전 글에서 전략의 연복리수익률이 9프로 정도라고 소개했는데, 전략의 올해 YTD 수익률은 20.2% 였다. 1. 포트폴리오 그래프 먼저, 포트폴리오 밸류의 시간에 따른 그래프를 보면 올해도 우상향 했다. 4월 트럼프 관세발 충격으로 전 세계 주식시장이 하락할 당시를 제외하고는 이렇다 할 위기 없이 꾸준히 증가한 모습이다. 주황색 점선은 CAGR로 상승했을 경우의 그래프다. 그래프의 Y축이 Log 기준이므로, 그래프의 기울기가 수익률이라는 것을 생각해보면, 올해 하반기부터 기울기가 가팔라졌고, 즉 하반기의 전략 성과가 더 좋았음을 알 수 있.. 투자 전략 2025. 10. 23. 더보기 ›› 듀얼모멘텀 전략 (3): 리밸런싱 자동화 엑셀 스프레드시트 듀얼모멘텀 전략의 실행을 위해 리밸런싱 및 모니터가 가능한 구글 스프레드시트를 공유합니다. 위험 자산 선택, 반추기간(Lookback period) 기준 설정, 월말 리밸런싱, 거래 기록 자동화 등 구글 스프레드시트(엑셀) 파일 사용을 위한 설명을 곁들입니다. 1. 듀얼모멘텀 전략과 이 스프레드시트의 기능이 스프레드시트는 듀얼모멘텀 전략(상대 모멘텀 + 절대 모멘텀)의 실행을 돕기 위해 구글 스프레드시트로 제작되었습니다. 듀얼모멘텀 전략에 대한 백테스트 글에서 소개한, 반추기간(Lookback period)를 여러 개 설정할 수 있고, 위험자산의 유니버스를 직접 입력할 수 있도록 만들어 보았습니다. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKz5-PgJUPqkIhs5HgG.. 투자 전략 2025. 4. 3. 더보기 ›› 듀얼모멘텀 전략 (2): GEM 공개 이후 백테스트 GEM 전략을 2014년부터 2025년까지 백테스트하여 실제 성과를 분석합니다. 안전자산 및 유니버스 변경, 룩백 기간 조정 등 다양한 수정 버전도 비교하며 듀얼모멘텀 전략의 한계와 개선 가능성을 살펴봅니다.듀얼모멘텀 전략 중 가장 기본이 되고, 개리 안토나치의 책 "듀얼모멘텀 투자 전략"에 소개되는 GEM 전략에 대해서 저번 글에서 다뤘습니다.https://trendwealthhub.com/entry/dual-momentum-gem-global-etf-strategy 듀얼모멘텀 전략 (1) : GEM 전략을 중심으로메타디스크립션: 글로벌 주식 듀얼모멘텀(GEM) 전략에 대해 상세히 소개합니다. 상대모멘텀과 절대모멘텀 개념부터 원본 성과지표, 적용 방식까지 핵심을 요약하며, 다양한 파생 전략의 개념도tr.. 투자 전략 2025. 4. 1. 더보기 ›› 듀얼모멘텀 전략 (1) : GEM 전략을 중심으로 글로벌 주식 듀얼모멘텀(GEM) 전략에 대해 상세히 소개합니다. 상대모멘텀과 절대모멘텀 개념부터 원본 성과지표, 적용 방식까지 핵심을 요약하며, 다양한 파생 전략의 개념도 개략적으로 다룹니다.1. 글을 쓰게 된 계기'모멘텀(Momentum)'이라는 용어는 많은 투자자들이 익숙하게 알고 있습니다. 오르는 자산은 더 오르고, 빠지는 자산은 더 빠진다라고 한마디로 요약할 수 있죠. 하지만 상대모멘텀(Relative Momentum), 절대모멘텀(Absolute Momentum)이라는 개념은 조금 낯설 수 있습니다. 이는 개리 안토나치(Gary Antonacci)의 논문에서 구조화된 용어로 제시되었고, 이후 『Dual Momentum Investing』이라는 책을 통해 널리 퍼지게 되었습니다.이 전략의 핵심은.. 투자 전략 2025. 4. 1. 더보기 ›› 이전 1 다음
